python动量交易策略的四个步骤

# 这次我们提取平安银行从2019年到昨天(2021-04-26)的收盘数据

Close = df['2019':'2021'].Close

momen35 = momentum(Close,35)    # 使用前边定义过的函数

signal = []   # 交易信号空列表

#  动量值为负表示卖出

# 动量值为正表示买入

for i in momen35:

if i > 0:

signal.append(1)

else:

signal.append(-1)

signal = pd.Series(signal, index=momen35.index) 

# 根据买卖点，指定买入和卖出交易，并计算收益率

tradeSig = signal.shift(1)    # 滞后一天交易

ret = Close/Close.shift(1)-1    # 计算收益率

Mom35Ret = (ret*tradeSig).dropna()  # 去空值