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    python如何计算夏普比率?

     Ly Ly2020-05-27 13:11:28原创7972

    1、夏普比率的计算代码:

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    import numpy as np

    import pandas as pd

    np.random.seed(0)

    # Simulate cumulative returns of 100 days

    N = 100

    D = pd.DataFrame(np.random.normal(size=N))

    R = D.cumsum()

    # Calcute returns ratio

    r = (R - R.shift(1))/R.shift(1)

    sr = r.mean()/r.std() * np.sqrt(252)

    print("sharpe ratio =", sr)

    2、夏普比率的计算公式为:

    p1.jpg

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